这么多年后才知道!原来开仓在量化中不是最重要的.

先说结论,

开仓并不影响你最后的结果.

多少年前,曾经崇拜那些高手抄底摸顶的技术!

觉得这个高手一定是有某种预测能力,能知道高点低点.

 

但是,做过量化交易以后,才知道

哪怕用最拙劣的开仓技巧,也能吊打一大批人.

 

以下我做一个测试

开仓多或者空,只用MA5 穿 MA10

CROSSDOWN(MA5,MA10)   ||  CROSSUP(MA5,MA10)

 

但是这个过程中,

我需要对止损点以及止盈进行调整,

这里我采用了3.2百分比亏损(大约20个点左右会止损)

以及 7倍 左右的盈亏比进行测试.

 

 

究竟怎么一回事?这样的开仓策略也能获得如此优秀的结果?

我进行思考

在一组策略中,止损点与止盈的相互依赖性很强.

 

太大的止损点,会变成沉没成本.

太小的止损点会频繁止损,导致还没到最后止盈的那一步,以及止损了.

显然止盈才是最有技巧的.

 

无论如何,

以及说明开仓得再拙劣也好,也就是一个多空问题.

我并不敢说完全不重要,

最起码数据上来看,

连MA5 X MA10 都能获得如果优秀的成绩了

是不是应该把重点放在止盈或者止损上呢?

 

开仓,并不是那么重要.