如何减少滑点消耗？采用收盘价委托

首先要明白什么是滑点。

对于系统来说，模型确定信号的价格是5000点开多，但是由于市场的原因，

我们实盘中往往起码采用对价或者市价的委托方式买入才可能成交。

也就是5001委托，这样，最新价5000，买一价是5000，卖一价是5001.

我们就按照对方的出价，5001成交，这时就产生了1的滑点了。

那么如果我们就是按照5000委托可以吗？

可以的。但是有可能不成交。

经过最近的测试，也有办法减少滑点。

用了一个网格交易的模型，改动了一下委托方式，测试如下

这是如何做到的？秘诀就是委托价上。

SETSIGPRICETYPE(BK,C) ;
SETSIGPRICETYPE(SK,C) ;
SETSIGPRICETYPE(BP,C) ;
SETSIGPRICETYPE(SP,C) ;
SETSIGPRICETYPE(CLOSEOUT,LIMIT_ORDER) ;
SETSIGPRICETYPE(STOP,C) ;

开平仓都是采用收盘价的写法，由于是日内模型，收盘时采用市价清仓的方法。

 

PS:收盘时最好检查一下有没已经委托但没成交的单子，欢迎讨论。