凯利公式的研究

由于凯利公式不能动态地取值胜率跟盈亏比

所以自行填写胜率跟盈亏比

 

// 凯利公式
//f=(bp-1)/(b-1)
// 开仓手数=(胜率*盈亏比-1)/(胜率-1)
//注: 凯利公式是应用在期望值为正的策略里 && 在期货里胜率与盈亏比会变动
// 参考的
//盈利:=IF(EXITSIG_PLACE(1)=1&&LASTOFFSETPROFIT>0,LASTOFFSETPROFIT,0);
//亏损:=IF(EXITSIG_PLACE(1)=1&&LASTOFFSETPROFIT<0,LASTOFFSETPROFIT,0);
//盈亏比:SUM(A,0)/SUM(B,0);

//A:=CROSSDOWN(BKVOL,0.5)||CROSSDOWN(SKVOL,0.5);
//交易次数:SUM(A,BARPOS);//
//胜率:SUM(A&&LASTOFFSETPROFIT>0,BARPOS)/交易次数*100;

// 应用
胜率LX1;
盈亏比:X2;

开仓手数: (胜率*盈亏比-1)/(胜率-1);//关键
//把开仓手数填在开仓命令的后面