量化学习

也就是说，以后开发长线模型应该用加权回测枚举。 同样地，都削弱了收盘前平仓这样的命令。 要自动换月，就不能用收盘前平仓。

我们知道,要想实现模型自动化, 必须要用到自动换月的命令. 也就是 TRADE_OTHER('AUTO') Trade_Other:Auto；是自动移仓换月函数。 在换月当天，平掉旧主力的持仓，开相同方向的...

先说结论, 开仓并不影响你最后的结果. 多少年前,曾经崇拜那些高手抄底摸顶的技术! 觉得这个高手一定是有某种预测能力,能知道高点低点.   但是,做过量化交易以后,才知道 ...

今天在群里有讨论到这几个数据的重要性. 那么假如设计一个量化模型 高胜率,高盈亏比岂不是天下无敌了? 我思索了一下,也不一定. 于是我总结了一下,我们平时所说的胜率,盈亏比,总...

由于凯利公式不能动态地取值胜率跟盈亏比 所以自行填写胜率跟盈亏比   // 凯利公式 //f=(bp-1)/(b-1) // 开仓手数=(胜率*盈亏比-1)/(胜率-1) //注: 凯利公式是应用在期望值...

UP主做长期持有的实验, 每笔交易该止损就止损, 但是规定,每一笔未被止损的交易 持有时间必须要有1W个K线以上. 行情+策略造就了达到一百多的盈亏比. 这个也侧面说明了, 为...

在08年金融危机的时候,我看过一本书,就是索罗斯著作的,带你走出金融危机. 当时索罗斯可是非常非常著名的对冲基金经理, 这么号称打败英格兰银行男人,在97年的时候,还是亚洲金融风暴...

最近有个水友给我一份螺纹5分钟的回测报告,   他准备想购买这一款别人的螺纹模型. 他想我给点意见.   我初步看了一下螺纹报告,数据不错. 从资金使用率...

上一篇文章已经介绍了把止损金额以及止损点差结合,即可计算出应该要开仓多少手. https://www.quant.bsiot.cn/904/ 但是依然有一部分同学并不会写代码, 这篇文章就教大家如何写...