我遇过的量化坑：模型失效了怎么办？（一）

首先，我们要对标题有所理解，什么是模型失效？要建立标准。

量化模型，实际上，它表现出来的就是正式运行上线后，所形成的权益曲线。

过去的K线走势符合模型，或者过渡优化模型都会美化了权益曲线，

但是以往的回测不等于未来，

所以，回测报告与正式上线之间要划分一条界限。

 

失效应该怎么办?先不要慌

 

我举几个模型有效的例子，

模型历史最大回撤率是40%，目前回撤20%，那么还是在接受范围内。

模型最长100天不创新高，目前50天了，还没创新高，也还在接受范围内。

模型最大连续亏损13次，目前连续亏损8次，也还在接受范围内。

(举例)

 

其实可以看到，模型有效，是有关键的指标的

新高次数，历史最大回撤率，最长未新高天数，最大连续亏损次数等等。

 

那么，如果模型真的失效了，要怎么办？

那只能去找出问题，迭代模型了。

以下我总结的常见问题：

无非就是2个，胜率下降，盈亏比下降，最后导致绩效不达1，模型变成了亏损的状态了。

 

如果是胜率问题,主要涉及到开仓与止损问题。

当然，小幅止盈也可以提高胜率，但是不提倡。

这个胜率问题，可能是大部分模型上线后遇到的问题，以后再写一遍详细分析。

 

盈亏比问题，表现出来的问题往往是盈利端，就是盈利不足。

止损端一般都固定了。

 

盈利端主要是让利润奔跑。

确实无奈需要止盈，叫做被动止盈。

到达理想的目标止盈，叫做主动止盈。

主动止盈的次数多，模型的盈亏比往往比较高。

 

根据这2个端，去模型里面寻出相应的规则逻辑(胜率找BK，SK）（盈亏比多找SP，BP）

再进一步修改模型。