怎样做好量化模型测试?

有些刚入门量化的朋友,找了老师代写模型.

一看测试报告,感觉模型还可以,就马上实盘,

其实这恰好是量化新手会犯的错误.

 

鉴于模型测试的内容其实可以讲的非常非常的多,

我简略地说几点量化测试的步骤.

 

1.测试报告出来以后,一般看几个指标.

测试时间多长(样本大小),信号个数(最好有200次以上的信号),

测试的加载周期,盈利率,胜率,盈亏比,最大回撤,权益未新高天数,

权益曲线,平均亏损周期,平均盈利周期等.

通过测试报告,能大约感受到这个模型的威力.

 

2.检查过程信号,恰好,这一步是大部分量化新手忽略的,甚至不会检查.

如上图,我在平仓位置标识了平仓的盈亏百分比.

可以看到,这个指标开仓以后,开始经历了少许浮亏损,到达6390以后,其实最高浮盈有30%了.

但是最后以亏损18%结束,这个说明了什么了?

说明浮盈以后,并没有做好跟踪止盈的措施,

那么,我们就可以加入些回撤止盈的条件.

还需要检查一些造成大幅亏损的信号.

 

3.优化改进过程.

当我们发现模型问题以后,我们需要去对照信号找出问题所在.

然后重新设计模型.其实还挺多朋友卡在这一步,有时甚至感觉改不下去了.

多上上文华论坛,看看别人的思路.

另外,K线走势有它的不可预测性,小亏大赚才是多数趋势模型的根本.

 

4.再次回测,分析参数(比较烧脑)

当我重新设计好模型以后,加入参数回测.

我会把参数排名最后的都看一遍,思考这种参数为什么不可行.

某种参数是不是个别现象,还是这是一种规律.

PS:最好用一部回测速度比较快的电脑.

逻辑不能有BUG.

 

5.正式上线!

当经历过这么多质量把关以后,

模型依然经得起推敲,这就可以实盘运行了!

 

千万不要认为过程繁琐,这就是做量化测试的过程,

细节决定成败.