基础的海龟模型+仓位控制

摘自知乎上的文章

//该示范主要用海龟交易法则，演示“头寸计算，最大仓位控制等资金管理”的

//编写示范中，只对示范重点内容语句进行了注释，其他语句请自行翻译，或

//该模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。

RISK:=MONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100);//风控条件：本金风险率超过10%

RISK,CLOSEOUT;//达到风控条件，模型清仓且不再开仓

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//

ATR:=MA(TR,26);//求26个周期内真实波幅的简单移动平均

TC:=INTPART((MONEYTOT*0,01/(UNIT*ATR);//根据权益的1%计算下单手数

MTC:=3*TC;//总的持仓头寸

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);//

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,SK(TC);//

c>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(1*TC);//

C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(1*TC);//

CROSSUP(H,HV(H,10)&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平

CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最低价下穿10周期的最低价，

c<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//多单，最新价小于开仓价减去2倍

c>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//空单，最新价大于开仓价加上2倍

TRADE_AGAIN(10);